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第一个：
京剧《盗御马》中有一个草莽英雄窦尔墩，这个人物不见正史，但在地方志和清人笔记中可以看到清代康熙年间确有其人。据《献县志》卷二十杂志下载：“康熙间，邑有窦尔东者，健盗也。尝匹马劫途，众其能御。一日邑令率卒数百人围之城西廉颇庙，窦跨未鞲马，袒臂握刀，呼跃出，众大奔溃。数捕不获。后得其母，置于狱，乃自就缚被诛焉。其马日行八百余里，有将官得而乘之，每遇怀金辇赀者，辄横道长嘶，遂屏不敢乘。”
又纪晓岚《阅微草堂笔记》卷二十二《滦阳续录》四载： “……昔窦尔东之行劫，必留其御寒之衣衾，还乡之资斧，自以为德。……”
文中窦尔东即戏里的窦尔墩。一说窦原名陈窦虎，后化名窦尔东， “尔东”者，“陈”也。
当时他在河北献县一带纵横驰骋，反抗官府，骁勇异常。他乘骑的骏马可能就是戏中的御马——日夜追风干里驹的模特儿。官府抓不到他，只能将他的老娘抓起自首投案。这就是《连环套》里窦尔墩怒献御马，愿随黄天霸同去官府的依据罢。
在蒋瑞藻编著的《小说考证》里，也有窦二墩入宫盗马的故事。文中介绍康熙皇帝南巡时。窦二墩愿学博浪椎，只身入宫行刺，见守卫甚严，无法入内，折至后苑，盗走了一匹宝马，此马名赤骐，是喀尔喀的贡品。康熙失马后，下旨通缉。山东巡抚钱珏虽派骑兵四出侦拿，但一无所获。却发现署内写有：“盗御马者，山东窦二墩也”。这个情节与《盗御马》中的留书寄柬亦有相似之处。文中并说：窦二墩回到山东后，宿愿难偿，后来，妻子又死了，窦遂隐匿于山中。
关于窦尔墩的结局其说不一，《连环套》 (三、四本)中说他在“麒麟谷出家了”； 《献县志》上说他被诛杀了；清人笔记中说他隐居山林了；民间还有一种传说是发配边疆了。
我国的东北边疆黑河地区爱辉县流传着这样的故事：爱辉县的窦家屯，传说就是窦尔墩兄妹当年发配到此而创建的，屯内有窦家祠堂，保存一只大果盘，细瓷彩釉，是由若干小盘组成，能合能分，盘底有诗句。据说系窦尔墩遗物。这里至今还流传着窦家屯与黄家屯不结亲的习俗。又天津市南郊窦庄子也与窦尔墩有关，相传此庄从不上演《连环套》等剧。
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第二个：
窦尔墩，原名窦开山，乳名二东，清直隶河间府县窦三町人，他上有长兄，排行第二，长得虎背熊腰，故又叫窦二墩。